Identificazione dei Modelli ed Analisi dei Dati
Modulo di 56 ore per il III anno della Laurea
in Ingegneria dell'Automazione e per la Specialistica in Ingegneria dell'Automazione (N.O.) al Dipartimento di
Ingegneria dell'Università di Ferrara
Course Programme
Il concetto di modello e la sua evoluzione. Classificazione dei
modelli matematici in base al loro impiego. Passi della procedura di
identficazione. Classi di modelli per l'identificazione. I modelli ad
errore di equazione. Realizzazione ed identificazione. Richiami di
variabili aleatorie e processi stocastici. I modelli ARX. Predittore
ottimo ARX. Stima dei modelli ARX con l'algoritmo dei minimi
quadrati. Identificabilita' dei modelli e scelta degli ingressi per
l'identificazione. Polarizzazione e consistenza della stima. Minimi
quadrati ricorsivi e pesati. Covarianza della stima. Il limite
inferiore di Kramer-Rao. Efficienza della stima dei mimini
quadrati. Stima dell'ordine: criteri PPCRE, AIC, FPE e
MDL. Validazione di un modello. Testi di bianchezza dei residui e test
di correlazione tra residui ed ingressi di un modello
identificato. Modelli AR e loro identificazione. Stima di modelli di
ordine crescente. Le equazioni di Yule-Walker. L'algoritmo di
Levinson. I modelli MA. Identificazione tramite modello AR
ausiliario. Predittori MA. I modelli ARMAX. Predittore ottimo
ARMAX. Stima col metodo della variabile strumetale (IV). Covarianza
delle stime IV. Metodi IV estesi. Algoritmi IV ricorsivi. Stime di
massima verosimigliaza ML. Stime basate sulla minimizzazione
dell'errore di previsione (PEM). Covarianza delle stime PEM. Modelli
ARMA e loro identificazione. Predittore ottimo ARMA a k passi. Modelli
ARIMA(X), ARAR(X), ARARMA(X) e relativa identificazione.
Download
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"English Lesson Slides": (Lesson Slides PDF Format).
-
"Process Data Sequences": (Dynamic Process Data Files in
zipped format).
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K. Sigmon, "Matlab Primer Third Edition". University of Florida, Florida, Second
Edition ed., 1992. (file in formato pdf ).
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SID, "System Identification Toolbox". System Identification Graphical User Interface for Matlab.
(file in formato pdf ).